Devlii conçoit et opère , une plateforme de recherche et de backtesting dédiée aux marchés actions, crypto et indices — du signal statistique jusqu'au suivi de performance en production.
Une recherche quantitative rigoureuse : la data et une méthodologie robuste sont au cœur de nos stratégies, avec une validation par backtest point-in-time, avant toute mise en production.
Plus de 10 ans de données de marché analysées pour identifier les tendances et opportunités.
Déclenchement des positions long/short
Composition dynamique des indices (entrées/sorties), masque d'activité par ticker, capital composé et suivi du drawdown.
Application Streamlit multi-utilisateurs avec authentification, déployée via Docker et Google Cloud Build.
Chaque module adresse une classe d'actifs ou un style de stratégie distinct.
Portefeuille combinant plusieurs stratégies quantitatives pour diversifier les sources de performance.
Étude des gaps overnight (clôture → ouverture) comme signal de trading court terme.
Extension de la méthodologie signal/volatilité aux marchés crypto-actifs.
Analyses et rebalancements sur base trimestrielle.
Backtest multi-tickers sur les composants du NASDAQ-100.
Historisation des études (factsheets, gap studies) et outils d'administration de la plateforme.
Une stack Python orientée data science, backtesting et déploiement cloud, héritée de notre expertise IT historique.
Conception de pipelines de Machine Learning avec scikit-learn, statsmodels et Python pour la modélisation, la prédiction et l'aide à la décision.
Map Reduce, Hadoop, Blockchain, Teradata, Oracle ou EMC. Côté base de données NoSQL (MongoDB, Cassandra), Ethereum PHP.
Ionic, Angular, Bootstrap, Twig et Smarty, geocoding (Google Map, OpenStreetMap, Leaflet).
Ionic pour créer des applications hybrides pour mobiles.
PHP, Symfony, Java, SpringBoot.
Linux, Docker, Rancher, Apache, MySQL, SSL, cryptographie, cloud, méthode Agile
Une question sur nos méthodologies quant ou une envie de collaborer ?
Devlii
Email : [email protected]